深圳配资股票交易系统开发公司

日期:2020-07-09 15:12  作者:链新科技

 
股票交易系统步骤
一:解决你的交易理念。
 
首先要解决的是你的交易理念,交易理念非常非常重要,重要到我要用整个第一部分来写,交易理念是摆在首位的。交易理念是决定你能否成功的关键!只要交易理念正确,无论你是量化交易者还是主观交易者都会成功,反之,无论你电脑技术多高超,仍然难逃失败的命运。如果你忽略了这一步直接开始构建系统,我可以预见你的失败。一套能够盈利的交易系统,优势(胜率、盈亏比)、一致性、资金管理(风险和心理)三点是必不可少的 ,好的开始是成功的一半。
二:选择一个交易系统。
 
交易系统的选择,最关键的原则是适合你自己。可以从均线和通道中选择,前面已经非常清楚的讨论了均线系统和通道系统的优势和劣势。如果你资金充裕,你当然也可以构多套系统,但我强烈建议你从一套系统入手,不要心急。先运行6个月到1年时间再考虑开发新的策略,因为你同时开发两套系统可能会出现全面崩溃的可能。交易系统要选择简单的系统,并且要明白不可能有圣杯系统的存在。
三:代码化交易系统。
 
交易系统选择之后,你需要将这个系统代码化。虽然具体代码化的过程是本书无法教会你的,但是我可以向你保证,如果你愿意学,不需要两个星期你一定能够自己独立的应用代码去回测。
 
四:优化参数。
 
任何一个系统,均涉及到参数问题。参数的优化要避免前视偏差、过度优化和曲线拟合的问题。选择的参数要能够在80%以上的品种上获利。参数不宜过大更不易过小。止损和止盈的条件也可看作参数,止损和止盈在条件允许的情况下,尽可能为同一标准。进场参数尽可能选择敏感的参数,出场的参数尽可能选择较大的参数。参数的优化必须要考虑胜率、盈亏比、频率、时效性四大问题。
五:风险管理和资金管理。
 
风险分为黑天鹅风险和账户回撤风险,前者靠轻仓和分散化投资解决,后者是重点。账户回撤分为浮盈回吐和本金回撤,两者本质不同。浮盈回吐不重要,但也可以采取多周期多策略对冲和减仓的方法来控制。本金回撤是最重要的风险,控制本金回撤的方法首先是确定每一次止损的风险,然后再根据历史数据反推开仓资金。收益和风险的关系是相互的,它们永不分离。根据账户历史资金曲线创新高的平均时间,决定追加资金策略以实现复利。
 
六:实盘和调整。
 
在系统构建完成之后,反复确认没有BUG和明显漏洞之后,就可以用小资金参与实盘了。量化交易是一个不断修正和调整的过程,没有一劳永逸的系统。要在干预和调整之间寻找一个平衡点。一个调整方案想好之后,不要立刻进行,通常等待1个月以上6个月之内去逐渐调整代码和规则。切勿朝令夕改交易规则和资金分配,我给自己定的一个规则是一年只有两次调整资金分配和规则的机会。
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